Saat ini, pengelolaan risiko di dunia keuangan tidak hanya soal angka dan pasar saja. Faktor perubahan iklim juga mulai menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Perubahan iklim dapat memengaruhi nilai aset, stabilitas keuangan, hingga kemampuan bank dalam bertahan menghadapi krisis.
Untuk membantu memahami hal ini, hadir sebuah metode bernama CRISK. CRISK adalah kerangka kerja berbasis data pasar yang digunakan untuk memperkirakan seberapa besar kekurangan modal (capital shortfall) yang mungkin dialami sebuah bank jika terjadi krisis yang dipicu oleh faktor iklim.
Dalam sebuah konferensi keuangan yang diselenggarakan oleh MathWorks, Michael Robbins dari Columbia University dan Arpit Narain dari MathWorks menjelaskan bagaimana CRISK dapat digunakan sebagai pendekatan praktis untuk mengukur risiko iklim dalam sistem keuangan.
Apa itu CRISK?
Secara sederhana, CRISK adalah metode untuk mengukur potensi kerugian sebuah bank jika terjadi kejadian besar terkait perubahan iklim, seperti bencana alam atau perubahan kebijakan energi secara drastis.
CRISK menggabungkan beberapa komponen penting, yaitu:
-
Faktor risiko iklim, seperti risiko transisi (misalnya perubahan kebijakan menuju energi bersih) atau risiko fisik (seperti banjir dan kekeringan).
-
Climate beta, yaitu ukuran seberapa sensitif sebuah bank terhadap perubahan faktor iklim tersebut.
Dengan menggabungkan kedua hal ini, CRISK dapat memperkirakan berapa besar kekurangan modal yang mungkin terjadi pada sebuah bank di masa depan.
Menariknya, metode ini menggunakan data yang tersedia untuk umum, seperti data saham, utang, dan indikator terkait iklim. Jadi, tidak perlu data rahasia untuk menjalankan analisis ini.
CRISK sendiri dikembangkan berdasarkan penelitian dari Federal Reserve Bank of New York dan para akademisi seperti Hyeyoon Jung, Robert Engle, dan Richard Berner, yang dikenal dalam bidang analisis risiko dan volatilitas.
Mengapa CRISK penting bagi bank?
Saat ini, bank dan regulator keuangan semakin dituntut untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap kondisi keuangan mereka. CRISK menjadi penting karena memiliki beberapa keunggulan:
-
Transparan: menggunakan data yang tersedia secara publik.
-
Mudah dibandingkan: bisa digunakan untuk membandingkan risiko antar bank atau antar negara.
-
Mudah dipahami: menghasilkan satu angka utama, yaitu potensi kekurangan modal.
-
Relevan secara regulasi: metode ini bahkan sudah digunakan oleh salah satu bank sentral besar di Asia.
Dibandingkan metode lama, CRISK lebih modern karena menggunakan data pasar secara langsung dan mampu menangkap perubahan risiko secara dinamis.
Bagaimana cara kerja CRISK?
CRISK bekerja dengan menghubungkan beberapa tahapan analisis, yaitu:
-
Data dari model iklim (misalnya prediksi suhu atau bencana).
-
Dampaknya terhadap ekonomi (seperti penurunan produksi atau perubahan harga energi).
-
Risiko transisi (misalnya perubahan kebijakan pemerintah).
-
Dampaknya terhadap nilai aset dan kinerja keuangan bank.
Semua data tersebut kemudian diolah untuk menghitung potensi kerugian atau kekurangan modal yang mungkin terjadi.
Dengan kata lain, CRISK membantu kita melihat “bagaimana jika” suatu skenario iklim terjadi, lalu menghitung dampaknya terhadap kondisi keuangan bank.
Menggunakan CRISK dengan MATLAB
Dalam presentasi tersebut, juga dijelaskan bahwa CRISK dapat diimplementasikan menggunakan software MATLAB. Dengan MATLAB, institusi keuangan dapat:
-
Membuat model CRISK sesuai kebutuhan regulasi masing-masing negara.
-
Menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti NGFS (Network for Greening the Financial System).
-
Mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat.
-
Menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan yang mudah diaudit.
MATLAB menjadi pilihan yang kuat karena mampu menangani proses dari awal hingga akhir, mulai dari perhitungan hingga pelaporan.
Manfaat CRISK untuk masa depan
Seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim, risiko yang dihadapi oleh bank juga semakin kompleks. CRISK membantu institusi keuangan untuk:
-
Mengukur risiko dari perubahan iklim secara lebih akurat.
-
Membandingkan tingkat risiko dengan bank lain.
-
Mendukung proses pengawasan oleh regulator.
-
Memasukkan faktor iklim ke dalam perencanaan keuangan jangka panjang.
Dengan adanya CRISK, bank tidak hanya bereaksi terhadap risiko, tetapi juga bisa lebih siap menghadapi kemungkinan di masa depan.
Kesimpulan
Perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata, tetapi juga menjadi faktor penting dalam dunia keuangan. Bank perlu memiliki cara untuk memahami dan mengukur dampaknya secara jelas.
CRISK hadir sebagai solusi yang praktis, transparan, dan berbasis data untuk membantu mengukur risiko tersebut. Dengan pendekatan yang mudah dipahami dan didukung oleh teknologi seperti MATLAB, CRISK dapat menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di era modern.
Bagi perusahaan atau institusi keuangan yang ingin lebih siap menghadapi tantangan masa depan, memahami dan menerapkan CRISK bisa menjadi langkah yang sangat strategis.
Infrastruktur IT yang kuat adalah kunci produktivitas perusahaan. Dengan mathworks indonesia, merupakan bagian dari PT. iLogo Indonesia, yang merupakan mitra terpercaya dalam solusi Infrastruktur IT dan Cybersecurity terbaik di Indonesia.
Hubungi kami sekarang atau kunjungi mathworks.ilogoindonesia.id untuk informasi lebih lanjut!
